MetaTrader 4 - Indikatorer Volatility. mq4 - indikator for MetaTrader 4 En enkel indikator som beregner volatiliteten til et bestemt valutapar (eller av en annen sikkerhet som er tilgjengelig i terminalen). Volatilitet er beregnet i poeng for høye og lave priser (ikke for åpne eller lukkede). Den nåværende verdien av volatilitetsnivået er uthevet i øvre venstre hjørne av indikatorvinduet. Du kan finne den historiske verdien av nivået ved å sette markøren over volatilitetsdiagrammet. Indikatoren innebærer endring: 1) gjennomsnittlig periode. Det er 5 perioder som standard, dvs. symbolvolatiliteten er i gjennomsnitt for 5 perioder 2) viktige nivåer. For eksempel er det noen ganger nyttig å angi parets volatilitetsnivå, under hvilket det ikke anbefales å gå inn i markedet (flatt marked er ment). Standardnivåene for flyktige symboler som GBPJPY er 50, 100, 200, 300 og 400 poeng 3) indikatorstrekklinjer og farger. Forklaringer og anbefalinger: Volatilitet beregnes ved hjelp av et enkelt gjennomsnitt som summen av høye priser innen gjennomsnittet minus summen av lave priser i samme periode, uttrykt i poeng: (IMA (høy, 5) - IMA (lav, 5) ) 100, hvor høy og lav er de høyeste og laveste prisene for perioden, henholdsvis 5 er gjennomsnittsperioden (gitt i formelen ovenfor siden den er angitt som standard, men kan varieres), 100 er overføringen av den oppnådde verdien i poeng. Denne verdien avhenger av antall desimaler i symbolet som vurderes: 100 - for priser som 0.00 (alle par sitert med JPY), 10000 - for priser som 0.0000 (de fleste valutapar). På dette grunnlaget angir nummeret i indikatornavnet mengden desimaler, som bestemmer bruk av indikatoren til ett symbol eller til et annet. Det er imidlertid noen ganger nødvendig å klassifisere symboler ved deres volatilitet. For eksempel kan det hende du må velge det mest eller minst volatile symbolet for et øyeblikk for å øke driftseffektiviteten til et handelssystem. I dette tilfellet kan du bruke volatilitet 3 par. mq4: I dette tilfellet er indikatoren justert for å bestemme volatiliteten til tre par: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY. Så, uansett hvilket diagram du legger til det, beregner det bare volatiliteten for disse tre parene. Du kan imidlertid enkelt endre dette ved å åpne og redigere programmet i MetaEditor: Ikke glem å gjøre de tilsvarende endringene i den øvre delen av koden: Dessuten kan du også øke mengden symboler for å beregne volatilitet for. For dette bør du legge til mengden buffere (ikke over 8), og gjøre de korresponderende endringene i koden. Volatilitetsindikatorer for MT4 Jeg kjente en handelsmann som brukte disse volatilitetsbåndene til å dirigere e-minisene i mange år. Linjene var ekstremt følsomme og kombinert med noe enkelt som stokastikk eller lysestake mønstre, han lagde noen av de mest fantastiske handler, som på den tiden virket som alkymi. Jeg har de siste årene forsøkt å finne noe som fungerer på samme måte som konsekvent som det gjorde for e-minisene. Nå som WHCtrader har implementert fri tilgang til veldig gode sanntid futures data, tror jeg det er på tide å foreslå dette til forumet som en verdig forfølgelse. Grunnen til at jeg nevner futures er at, som du vil se plotting av bandene krever den underforståtte volatiliteten leser hver dag for å tegne bandene. Denne informasjonen er lett tilgjengelig på et sentralisert marked, men mindre så for forexmarkedet. Uansett er matematikken interessant fordi det bruker standardavvik, men i stedet for en breakout-indikator, bruker den den som en hette for det daglige området - min foretrukne måte å se på mkt. Noen takers Jeg antar at det kan være nødvendig å manuelt skrive inn IV-nummeret hver dag via nettet, men det er neppe et problem hvis nivåene viser seg å være gyldige. Forklaringen av metoden følger nedenfor: Bruk av standardavvik til aksjer Aksjekurser er statistisk som stemmer, som indikerer prisene som er betalt for aksjen som skal kjøpes og selges. Ved å se utvalget av aksjekursene over en dag, og grafer prisene basert på hvor mange aksjer (volum) endret seg til den prisen, får vi en kurve som kanskje, eller kanskje ikke, ser ut som en normal kurve. I sterk vekstmarkeder kan kurven være nesten flat - en jevn økning eller prisreduksjon uten store volumstiger, for eksempel. Men i et konsoliderende (sidelengs kanalisering) marked hvor prisene går opp og ned, er kurven nærmere representert av en bellkurve. Bruke volatilitetsbånd Bruk Implied Volatility Index for gjengjeldsalternativer og samtaler (fra IVolatility) til å beregne standardavviket, som brukes til dagens sluttkurs for å forutsi prisklasser eller kanaler for i dag. Som de implisitte volatilitetsverdiene for putter og samtaler går lenger fra hverandre, øker prisklassene. Når verdiene for implisitte volatiliteter er nærmere samme verdi (som indikerer at kjøpere og selgere av opsjoner er i nærmere avtale om fremtidig verdi), faller prisklassene. VBand-kalkulatoren bestemmer prisklasser basert på denne volatiliteten. Hvordan bruker du VBand-verdier Som utgitt av Kevin Haggerty og andre, gir Volatility Bands en pris som du kan forvente støtte eller motstand. For eksempel kan du forvente at 68 av tiden (over MANY prøver) at prisen ville ligge innenfor 1,0 Standard Deviation-området (fra standardavvik -1,0 til 1,0). Du kan forvente at prisen vil forbli innenfor 2,0 Standard Deviation-serien 95 av tiden. På samme måte som Fibonacci Retrace-nivåene, gir VBand-prisverdiene et litt mer sannsynlig sted hvor prisen på aksjen vil reversere for å forbli innenfor VBand. Disse verdiene bør IKKE behandles som absolutte murveggprisbarrierer. Imidlertid vil VBands gi et prisklasse der statistisk prisen forblir. Når du handler aksjer, kan du finne flere prispoeng hvor du tror at aksjen vil bli støttet eller gi motstand - det vil si prispoeng hvor prisen er for langt utvidet fra hvor du synes det burde være, og hvor det vil trolig være reversere for å komme tilbake til mer av en rimelig verdi. Du kan beregne disse prispoengene ved hjelp av Pivots, Fibonacci retrace verdier, VBands, trendlinjer, glidende gjennomsnitt, tidligere støtte og motstandsnivåer, eller noen av mange andre teknikker. Som med noen av disse andre prispoengberegningene, bør du alltid se på andre indikatorer for bekreftelse. Bare fordi en pris nærmer seg en VBand, betyr det ikke nødvendigvis at den vil reversere. Men hvis det også nærmer seg et bevegelige gjennomsnitt, eller et tidligere støtte - eller motstandsnivå, vil konfidensnivået øke. du vet sikkert om dette, men jeg må si det: prisfordeling er ikke normal (betyr gauss), så selv om du beregner et standardavvik, vet jeg ikke hvor relevant det ville være. Det du virkelig får når du beregner standardavviket ved hjelp av den klassiske formelen, er ikke REAL st. dev. av prisen, men bare et usikkert estimat. hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tror ikke dette er relevant for prishandlingen. Jeg har vært der. men det er ditt anrop. mezarashii: Jeg visste en handelsmann som brukte disse volatilitetsbåndene til å dirigere e-minisene i mange år. Linjene var ekstremt følsomme og kombinert med noe enkelt som stokastikk eller lysestake mønstre, han lagde noen av de mest fantastiske handler, som på den tiden virket som alkymi. Jeg har de siste årene forsøkt å finne noe som fungerer på samme måte som konsekvent som det gjorde for e-minisene. Nå som WHCtrader har implementert fri tilgang til veldig gode sanntid futures data, tror jeg det er på tide å foreslå dette til forumet som en verdig forfølgelse. Grunnen til at jeg nevner futures er at, som du vil se plotting av bandene krever den underforståtte volatiliteten leser hver dag for å tegne bandene. Denne informasjonen er lett tilgjengelig på et sentralisert marked, men mindre så for forexmarkedet. Uansett er matematikken interessant fordi det bruker standardavvik, men i stedet for en breakout-indikator, bruker den den som en hette for det daglige området - min foretrukne måte å se på mkt. Noen takers Jeg antar at det kan være nødvendig å manuelt skrive inn IV-nummeret hver dag via nettet, men det er neppe et problem hvis nivåene viser seg å være gyldige. Forklaringen av metoden følger nedenfor: Bruk av standardavvik til aksjer Aksjekurser er statistisk som stemmer, som indikerer prisene som er betalt for aksjen som skal kjøpes og selges. Ved å se utvalget av aksjekursene over en dag, og grafer prisene basert på hvor mange aksjer (volum) endret seg til den prisen, får vi en kurve som kanskje, eller kanskje ikke, ser ut som en normal kurve. I sterk vekstmarkeder kan kurven være nesten flat - en jevn økning eller prisreduksjon uten store volumstiger, for eksempel. Men i et konsoliderende (sidelengs kanalisering) marked hvor prisene går opp og ned, er kurven nærmere representert av en bellkurve. Bruke volatilitetsbånd Bruk Implied Volatility Index for gjengjeldsalternativer og samtaler (fra IVolatility) til å beregne standardavviket, som brukes til dagens sluttkurs for å forutsi prisklasser eller kanaler for i dag. Som de implisitte volatilitetsverdiene for putter og samtaler går lenger fra hverandre, øker prisklassene. Når verdiene for implisitte volatiliteter er nærmere samme verdi (som indikerer at kjøpere og selgere av opsjoner er i nærmere avtale om fremtidig verdi), faller prisklassene. VBand-kalkulatoren bestemmer prisklasser basert på denne volatiliteten. Hvordan bruker du VBand-verdier Som utgitt av Kevin Haggerty og andre, gir Volatility Bands en pris som du kan forvente støtte eller motstand. For eksempel kan du forvente at 68 av tiden (over MANY prøver) at prisen ville ligge innenfor 1,0 Standard Deviation-området (fra standardavvik -1,0 til 1,0). Du kan forvente at prisen vil forbli innenfor 2,0 Standard Deviation-serien 95 av tiden. På samme måte som Fibonacci Retrace-nivåene, gir VBand-prisverdiene et litt mer sannsynlig sted hvor prisen på aksjen vil reversere for å forbli innenfor VBand. Disse verdiene bør IKKE behandles som absolutte murveggprisbarrierer. Imidlertid vil VBands gi et prisklasse der statistisk prisen forblir. Når du handler aksjer, kan du finne flere prispoeng hvor du tror at aksjen vil bli støttet eller gi motstand - det vil si prispoeng hvor prisen er for langt utvidet fra hvor du synes det burde være, og hvor det vil trolig være reversere for å komme tilbake til mer av en rimelig verdi. Du kan beregne disse prispoengene ved hjelp av Pivots, Fibonacci retrace verdier, VBands, trendlinjer, glidende gjennomsnitt, tidligere støtte og motstandsnivåer, eller noen av mange andre teknikker. Som med noen av disse andre prispoengberegningene, bør du alltid se på andre indikatorer for bekreftelse. Bare fordi en pris nærmer seg en VBand, betyr det ikke nødvendigvis at den vil reversere. Men hvis det også nærmer seg et bevegelige gjennomsnitt eller et tidligere støtte - eller motstandsnivå, vil konfidensnivået øke. Volatilitetsindikatorer for MT4-volatilitetsstatistikker for uke Jeg vet at den samme typen statistikk for daglig rekkevidde hver uke vil være svært nyttig også. Kan du gjøre denne hjelpsomme indikatoren som viser volatilitet for hver dag hver uke i løpet av noen uker (si i 3 måneder eller så) Jeg liker volatilitetsindikatoren derfra, så jeg bestemte meg for å gjøre vår versjon også fra det jeg så der. Noen forklaring. Dette er en intradag volatilitetsindikator. Det beregner nødvendige uker (spesifisert av VolatilityPeriodWeeks parameter) av intradag volatilitets gjennomsnitt for et hvilket som helst symbol (bestemte seg for å legge til mulighet til å velge symbol annet enn nåværende diagramsymbol - jeg vet minst en person som vil være glad for at jeg gjorde dette) og på den måten kan ha noe sånt. Intradag timer er, med standardinnstillinger, megler timer. Hvis du ønsker å ha den GMT-tiden, må du stille HourShift-parameteren til ønsket verdi som vil korrigere brosjyrenes tidsforskjell i forhold til GMT. Her er et eksempel på ibfx med time shift 0 og alpari med time shift -2 (siden alpari jeg bruker er GMT2, for å få det GMT 2 timer må trekkes) og som du kan se forskjeller mellom de to meglerne er marginale barer per time parameter regulerer bare hvor mange barer bred skal være visning av hver time (per standard de er 6 bar brede). IndicatorUniqueID har til hensikt å sikre at hver forekomst har unikt navn som vil da aktivere samtidige flere skjermer (som i første eksempel) Volatility. mq4 En enkel indikator som beregner volatiliteten til et bestemt valutapar (eller av en annen sikkerhet som er tilgjengelig i terminalen) . Volatilitet er beregnet i poeng for høye og lave priser (ikke for åpne eller lukkede). MT4 Indikatorer 8211 Last ned Instruksjoner Volatility. mq4 er en Metatrader 4 (MT4) indikator, og essensen av Forex-indikatoren er å transformere akkumulerte historiedata. Volatility. mq4 gir mulighet til å oppdage ulike særegenheter og mønstre i prisdynamikk som er usynlige for det blotte øye. Basert på denne informasjonen kan handelsmenn påta seg mer prisbevegelse og tilpasse deres strategi i samsvar med dette. Slik installerer du Volatility. mq4.mq4 Last ned Volatility. mq4.mq4 Kopier Volatility. mq4.mq4 til Metatrader Directory-eksperter-indikatorene Start eller start på nytt Metatrader Client Select Chart og Timeplan hvor du vil teste indikatoren Søk 8220Custom Indicators8221 i Navigator for det meste. venstre i Metatrader-klienten Høyreklikk på Volatility. mq4.mq4 Bind til et diagram Endre innstillinger eller trykk ok Indikator Volatility. mq4.mq4 er tilgjengelig på diagrammet ditt Slik fjerner du Volatility. mq4.mq4 fra Metatrader 4-diagrammet Velg diagrammet hvor er indikatoren kjører i Metatrader Client Høyreklikk i diagrammet 8220Indicators list8221 Velg indikatoren og slett Download Metatrader 4 Trading Platform: Gratis 30 å starte handel øyeblikkelig Ingen innskudd kreves automatisk kreditert til kontoen din Ingen skjulte vilkår
No comments:
Post a Comment